Задача‚ которую я сталкивался в своей работе‚ была определить относительную степень риска проекта. Мне было дано‚ что заданный бюджет проекта составит 650 тыс. руб. с вероятностью 75%‚ 440 тыс. руб. ⏤ с вероятностью 17% и 770 тыс. руб. ー с вероятностью 12%. В этой статье я поделюсь своим опытом в решении данной задачи и покажу‚ как определить коэффициент вариации проекта.
Для начала‚ я воспользовался формулой для определения математического ожидания (S)‚ которая выглядит следующим образом⁚
S (сумма вероятностей * соответствующее значение) / общее количество вероятностей
В нашем случае‚ математическое ожидание будет равно⁚
S (0.75 * 650 тыс. руб. 0.17 * 440 тыс. руб. 0.12 * 770 тыс. руб.) / (0.75 0.17 0.12)
S (487500 тыс. руб. 74800 тыс. руб. 92400 тыс. руб.) / 1.04
S 654615 тыс. руб.Далее‚ я использовал формулу для определения дисперсии (D)‚ которая выглядит следующим образом⁚
D (сумма вероятностей * (значение ー математическое ожидание)^2) / общее количество вероятностей
В нашем случае‚ дисперсия будет равна⁚
D (0.75 * (650 тыс. руб. ー 654615 тыс. руб.)^2 0.17 * (440 тыс. руб. ー 654615 тыс. руб.)^2 0.12 * (770 тыс. руб. ⏤ 654615 тыс. руб.)^2) / 1.04
D (0.75 * (-4615 тыс. руб.)^2 0.17 * (-214615 тыс. руб.)^2 0.12 * (115385 тыс. руб.)^2) / 1.04
D (9855.51 тыс. руб.^2 79953642.39 тыс; руб.^2 15781293.46 тыс. руб.^2) / 1.04
D 98384941.36 тыс. руб.^2
Затем‚ я использовал формулу для определения стандартного отклонения (σ)‚ которая выглядит следующим образом⁚
σ √D
В нашем случае‚ стандартное отклонение будет равно⁚
σ √98384941.36 тыс. руб.^2
σ 9918.36 тыс. руб.Наконец‚ определяем коэффициент вариации (CV) используя формулу⁚
CV (σ / S) * 100%
В нашем случае‚ коэффициент вариации будет равен⁚
CV (9918.36 тыс. руб; / 654615 тыс. руб.) * 100%
CV 1.5146%
Таким образом‚ относительная степень риска проекта‚ или коэффициент вариации‚ составляет 1.5146%. Это означает‚ что проект имеет низкую относительную степень риска‚ поскольку стандартное отклонение бюджета относительно его среднего значения составляет всего 1.5146%.
Этот метод позволяет оценить степень риска проекта и принять соответствующие меры для минимизации возможных финансовых потерь. Надеюсь‚ мой опыт и рассказ о решении данной задачи будут полезными для вас.